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介绍参考:

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要点:

日High的最高价HH, N日Close的最低价LC

N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL Range = Max(HH-LC,HC-LL) BuyLine = Open + K1*Range SellLine = Open - K2*Range

当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；

当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；

当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。

代码:

import talibfrom rqalpha.api import *import numpyimport pandas as pdfrom pandas import Seriesfrom rqalpha import run_funcfrom rqalpha.api import industry, update_universe, order_target_valuefrom rqalpha.utils import schedulerimport numpy as npimport pandas as pdimport loggingimport warningsfrom math import ceilimport numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltfrom rqalpha.api import *import scipy.optimize as scoimport seaborn as snsimport talibfrom sklearn.metrics import mean_squared_errorfrom sklearn.model_selection import TimeSeriesSplitfrom sklearn.preprocessing import StandardScaler# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。def init(context):    context.future_id = "IH88"    context.max_length = 10    subscribe(context.future_id)    context.fired = False    context.k1 = 0.5    context.k2 = 0.5    context.qty = 5# before_day_trading此函数会在每天日盘交易开始前被调用，当天只会被调用一次def before_day_trading(context):    pass# 你选择的期货数据更新将会触发此段逻辑，例如日线或分钟线更新def handle_bar(context, bar_dict):    if context.now.strftime('%H:%M') < '14:59':        hist_close = history_bars(context.future_id, context.max_length, '1d', 'close')        hist_high = history_bars(context.future_id, context.max_length, '1d', 'high')        hist_low = history_bars(context.future_id, context.max_length, '1d', 'low')        price_open = history_bars(context.future_id, 1, '1d', 'open')[0]        range = max(max(hist_high) - min(hist_close), max(hist_close) - min(hist_low))        up = price_open + context.k1 * range        down = price_open - context.k2 * range        price_now = bar_dict[context.future_id].close        if price_now > up:            sell_qty = context.portfolio.positions[context.future_id].sell_quantity            if sell_qty > 0:                buy_close(context.future_id, sell_qty)            buy_open(context.future_id, context.qty)        if price_now < down:            buy_qty = context.portfolio.positions[context.future_id].buy_quantity            if buy_qty > 0:                sell_close(context.future_id, buy_qty)            sell_open(context.future_id, context.qty)    else:        buy_qty = context.portfolio.positions[context.future_id].buy_quantity        sell_qty = context.portfolio.positions[context.future_id].sell_quantity        if buy_qty > 0:            sell_close(context.future_id, buy_qty)        if sell_qty > 0:            buy_close(context.future_id, sell_qty)# before_night_trading此函数会在每天夜盘交易开始前被调用，当天只会被调用一次def before_night_trading(context):    pass

这是个裸策略,未做任何优化,结果也不佳,也在意料之中的. 

经典策略还是得依靠调优等方式改造后才能使用,要是拿来就用那历史上就出来无数的大富翁了.

 

参考:

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